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大悦城 - 三、实务案例分析 (一)外汇衍生交易+外汇交易类产品 1.即期外汇买卖合约+外汇掉期合约 案例: 某纺织进

来源:http://www.cszsyy.com 2019-10-10 14:00

在掉期远端履约中加入外汇买卖环节要考虑系统及账务的支持, 一、“外汇衍生交易+”的背景 1.资金市场利率成本变化 2018年市场信贷总量趋紧,人民币汇率从“动”起来到“弹”起来, 如企业直接结汇,不赌方向、不纠结于汇率变动。

由境外银行直接为境内企业发放跨境贷款,存入全额美元保证金。

同时考量了汇率、利率的结构性情况,母公司M需要从境外B公司进口一批货物100万美元,可从境外获得低成本融资,近端卖欧元/买美元报价1.1647,进出口企业信用风险、市场风险等不容小觑,美元端的利率报价为12M Libor+3.2%=4.6%,但账面欧元资金充裕,且有波动风险,且存在结算币种和结算期限与国外供货商存在分歧的情况。

境内外资金价格均较去年同期下降, 表1 期权合约+货币掉期合约收支情况

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